Индикатор Average True Range (ATR) является одним из наиболее полезных и популярных технических индикаторов среди трейдеров. Используйте небольшой множитель для слабых трендов и больший — для сильных трендов. Важно, чтобы в ней не было чрезмерно больших свечей, которые обычно формируются на новостных движениях. Классическая пара индикаторов для криптотрейдинга — комбинация ATR и Parabolic SAR.
Если же вы переносите сделки через ночь или можете держать их несколько дней, ATR будет иметь совещательный характер — как ориентир. По умолчанию в TabTrader ATR рассчитывается за период в 14 свечей. Но этот показатель можно сделать более или менее чувствительным (уменьшая или увеличивая период соответственно). Данные ATR также можно сгладить с помощью скользящих средних, чтобы вычистить “шум”, вызванных короткими периодами волатильности. Значения ATR, особенно одиночные, не дают никакой информации о направлении тренда, как не дают и объективную картину того, насколько значим сам по себе диапазон между “высшим” и “низшим”.
В то же время вы должны быть готовы к переходу от низкой к высокой волатильности или от высокой к низкой волатильности. На графике ниже пара BTC/USD достигает локального максимума в районе $70,200 во время свечи 25 марта. В конце концов, цена остается на одном уровне, выдав пару относительно скромных пиков. Недостатки индикатора заключены в его простоте — ATR не дает общей оценки поведения цены актива, и использование этого и только этого индикатора может привести к убыткам. Индикатор Среднего Истинного Диапазона (Average True Range, ATR) представляет собой скользящее среднее значений истинного диапазона. Внезапно цена пробивает медвежий канал во время относительно низких значений ATR.
В: Как работает индикатор ATR?
Средний истинные диапазон (ATR) — индикатор волатильности цены актива. Он показывает рост или затухание волатильности за отчетные период, который обычно принимают равным 14 периодам. Данные ATR стоит учитывать при оценке рынка и выборе точек входа и выхода, они также могут помочь определить подходящие уровни стоп-лосс. Смысл в том, чтобы использовать значение индикатора ATR, чтобы определить расстояние, на которое вы хотите отследить цену. Когда цена будет двигаться в вашу пользу, стоп-лосс также будет двигаться вместе с ценой, принимая во внимание расстояние, которое вы установили от текущей цены.
Помните, что этот индикатор — лишь совещательный инструмент. Начинающему трейдеру важно всегда помнить, что единственной веской причиной для входа в сделку должен быть сигнал вашей торговой стратегии. Если вы пользуетесь готовой, которую взяли у кого-то из более опытных коллег, то имейте в виду, что значение ATR там может быть учтено или нет. Этот подсчет будет уместен для внутридневных торговых стратегий, atr трейдинг где в условиях прописаны расчетные значения стоп-лоссов или тейк-профитов.
Тем не менее, TabTrader советует использовать ATR только в связке с другими индикаторами, чтобы получить более достоверные данные о поведении цены актива.
ATR не годится на роль универсальной базы для трейдинговой стратегии, и его сигналы легко могут создать у трейдера ошибочное впечатление о состоянии рынка.
Трейдеры могут использовать индикатор ATR для поиска точек входа и выхода из рынка на основании волатильности цены.
В: Можно ли использовать индикатор ATR для определения перекупленности или перепроданности?
В противоположность этому, когда показания ATR низкие, рынок относительно спокойный, поскольку он вступает в период низкой волатильности. Свечи маленькие, и поведение цены спокойное, поэтому EUR/USD консолидируется. Когда волатильность низкая, вы можете использовать более плотные стоп-лосс ордера. В то же самое время ваши цели фиксации прибыли также должны быть меньше, так как ожидается, что цена не будет сильно двигаться.
Примеры торговли по индикатору ATR
Мы видим, что цена упала на 500 пунктов (что уже близко к значению 2ATR) и подошла к уровню сопротивления. Затем формируется модель бычьего поглощения на дневном графике. Комбинируйте ее с уровнями поддержки и сопротивления, чтобы находить возможные точки разворота. Если же вы составляете стратегию самостоятельно, рекомендуем добавить в нее ATR как один из критериев входа в позицию. Нужно также отметить, что одного только ATR недостаточно для того, чтобы принимать решение о сделке.
Линия ATR пробивает средний уровень и смещается в верхнюю половину индикатора. Тем не менее, цена по-прежнему находится в горизонтальном канале. Позже цена пробивает диапазон через верхний уровень, давая нам сигнал на лонг. В данный момент линия ATR находится в нижней половине индикатора. Таким образом, вы можете открыть длинную позицию с минимальной целью.
Индикатор ATR также можно использовать для прогнозирования будущих тенденций. Если вы заметили, что линия ATR неуклонно движется вверх, то вы можете предположить, что волатильность, вероятно, останется высокой. А для ATR с постоянным нисходящим уклоном говорит о рынке с ограниченным диапазоном в ближайшем будущем. К счастью, большинство торговых платформ предлагают индикатор ATR с уже рассчитанными значениями.
Это может устранить ненадежные сигналы или “шум” на графике. Индекс относительной силы (RSI) — один из базовых индикаторов для криптоторговли, и у него с ATR даже общий отец-изобретатель — Джон Уэллс Уайлдер-младший. Сравнивая их, осциллятор проясняет, находится ли цена в состоянии “перекупленности” или “перепроданности” — вне зависимости от того, какова цена закрытия. А потому общепринятая практика — использовать ATR при мультииндикаторном подходе, когда трейдеры проверяют сигналы каждого индикатора с сигналами остальных. Свеча большего размера предшествует подъему ATR, и наоборот, в зависимости от появления заданной свечи внутри выбранного периода.
Индикатор ATR – полное руководство по использованию
На рисунке выше представлен вид индикатора ATR, который обычно прикрепляется в отдельном окне к нижней части графика. Высокие значения линии ATR указывают, что на рынке большая волатильность. С другой стороны, низкие значения линии означают, что волатильность на рынке относительно низкая. Индикатор ATR или средний истинный диапазон (Average True Range) измеряет волатильность движения цены.
На рисунке показан пример торговой стратегии на пробое границ консолидации. Обратите внимание, что мы отметили средний уровень индикатора ATR на уровне 0,0039, чтобы разделить верхнюю и нижнюю части индикатора. Если линия ATR находится в верхней половине во время вашей торговли, вы можете рассмотреть возможность умножения минимального потенциала цели вашего паттерна на 2. С другой стороны, если линия ATR находится в нижней половине индикатора, вы можете выбрать минимальный потенциал паттерна. Parabolic SAR дает набор точек, сопровождающих повышение и понижение цены.
Индикатор ATR не относится к трендовым
Этот индикатор измеряет, согласно формуле, среднее расстояние между максимума и минимума. Некоторые трейдеры заблуждаются, считая, что тренд на рынке и волатильность — это одно и то же. Волатильность может быть низкой, в то время как тренд будет продолжать свое движение.
В: Можно ли использовать индикатор ATR для определения перекупленности или перепроданности?
Средний истинные диапазон (ATR) — индикатор волатильности цены актива. Он показывает рост или затухание волатильности за отчетные период, который обычно принимают равным 14 периодам. Данные ATR стоит учитывать при оценке рынка и выборе точек входа и выхода, они atr трейдинг также могут помочь определить подходящие уровни стоп-лосс. Смысл в том, чтобы использовать значение индикатора ATR, чтобы определить расстояние, на которое вы хотите отследить цену. Когда цена будет двигаться в вашу пользу, стоп-лосс также будет двигаться вместе с ценой, принимая во внимание расстояние, которое вы установили от текущей цены.
Используйте небольшой множитель для слабых трендов и больший — для сильных трендов.
Индикатор среднего истинного диапазона (ATR) — популярный инструмент технического анализа как в криптовалютной, так и в традиционной торговле.
Выясняя, как рассчитать ATR, мы упомянули об определении размера свечи перекрестием.
Сигналы стохастического осциллятора основаны на сравнении заданной цены закрытия с диапазоном цен за выбранный период.
Мы видим, что цена упала на 500 пунктов (что уже близко к значению 2ATR) и подошла к уровню сопротивления.
Если же вы переносите сделки через ночь или можете держать их несколько дней, ATR будет иметь совещательный характер — как ориентир. По умолчанию в TabTrader ATR рассчитывается за период в 14 свечей. Но этот показатель можно сделать более или менее чувствительным (уменьшая или увеличивая период соответственно). Данные ATR также можно сгладить с помощью скользящих средних, чтобы вычистить “шум”, вызванных короткими периодами волатильности. Значения ATR, особенно одиночные, не дают никакой информации о направлении тренда, как не дают и объективную картину того, насколько значим сам по себе диапазон между “высшим” и “низшим”.
Это делается с использованием одного из трех возможных методов в зависимости от того, как формируются свечи. Их можно освоить на личном опыте, а можно «подсмотреть» у тех, кто в совершенстве овладел навыком использования этого индикатора. Выясняя, как рассчитать ATR, мы упомянули об определении размера свечи перекрестием. Это средний диапазон ценового колебания за определенный период — обычно за 14 дней. Вопрос о том, как определить потенциал прибыли в сделке, — один из самых актуальных для начинающих трейдеров. Ответить на него в каждом конкретном случае вам поможет знание, как рассчитать ATR.
Вы можете войти в рынок в этот момент, разместив ордер стоп-лосс как показано на рисунке — на расстоянии около 90 пунктов. Это дает достаточные основания полагать, что волатильность увеличивается. Таким образом, у вас есть возможность удерживать сделку, пока цена не достигнет 2-кратного размера диапазона.
Мы видим, что цена упала на 500 пунктов (что уже близко к значению 2ATR) и подошла к уровню сопротивления. Затем формируется модель бычьего поглощения на дневном графике. Комбинируйте ее с уровнями поддержки и сопротивления, чтобы находить возможные точки разворота. Если же вы составляете стратегию самостоятельно, рекомендуем добавить в нее ATR как один из критериев входа в позицию. Нужно также отметить, что одного только ATR недостаточно для того, чтобы принимать решение о сделке.
Эти точки служат полезными ориентирами при расстановке ордеров стоп-лосс. Пользуясь этими тремя вычислениями, трейдеры могут учитывать любой “гэппинг” на рынке — то есть ситуацию, когда есть разница между ценой закрытия одной свечи и ценой открытия другой. Это обычное явление для традиционных финансовых рынков, поскольку на них есть целые дни, когда никакой торговли не происходит. Крипторынки работают круглосуточно, без выходных, но гэпы все равно регулярно появляются при торговле деривативами вроде фьючерсов биткоина. Криптотрейдеры используют ATR, чтобы определить волатильность токена.
Как использовать индикатор ATR?
Следовательно, мы можем ожидать, что если рынок долгое время находится в состоянии низкой волатильности, этот период может сменится на высокую волатильность. И если его использовать правильно, он будет для вас одним из самых полезных индикаторов. При этом использование ATR не лишено недостатков, некоторые из которых свойственный базовым трейдинговым индикаторов в целом.
Определяем по ATR стоп-лосс и тейк-профит на примере
ATR показывает взаимодействие пары внутри расширяющегося и/или сужающегося диапазона. Джон Уэллс Уайлдер-младший разработал ATR в конце 1970-х, и изначально этот индикатор предназначался для торговли товарами потребления, но с тех пор его используют повсеместно. То же можно сказать и о других индикаторах Уайлдера, в том числе очень популярном индексе относительной силы (RSI). В целом, ATR дает надежную оценку волатильности и помогает управлять рисками при торговле. Рассмотрим теперь конкретные примеры использования этого инструмента.
Часто задаваемые вопросы об индикаторе ATR
Трейдеры могут использовать индикатор ATR для поиска точек входа и выхода из рынка на основании волатильности цены. Когда волатильность высокая, цена, скорее всего, будет динамично двигаться. Низкая волатильность связана со спокойным рынком или периодом консолидации. Опытные трейдеры знают, что рынки постоянно переходят от периодов низкой волатильности к высокой волатильности и наоборот.
ATR — простой для понимания индикатор, и его сигналы сразу понятны даже менее опытным трейдерам.
RSI — один из самых популярных индикаторов, и у Академии TabTrader есть подробный гид, объясняющий, что это и как его использовать.
Анализируя одиночные значения ATR, можно сделать еще более неверные выводы.
Допустим, цена совершает пробой фигуры треугольник в бычьем направлении.
Его ввел Уэллс Уайлдер в книге «Новые концепции технических торговых систем», и с тех пор индикатор применяется как составляющая многих других индикаторов и торговых систем.
Таким образом, нет необходимости выполнять все эти вычисления самостоятельно, однако важно понимать, что из себя представляет индикатор, чтобы вы могли использовать его наиболее эффективно. В целом, чем больше диапазон свечей, тем выше значение ATR. Данные ATR можно улучшить, если сгладить их значения или использовать скользящие средние.
Вы будете использовать его в сочетании с вашей торговой стратегий для точной настройки входа, размещения стоп-лосса и цели получения прибыли. Допустим, цена совершает пробой фигуры треугольник в бычьем направлении. Правила треугольника гласят, что вы должны оставаться в рынке при минимальном движении цены, равном размеру шаблона. Однако, если ATR показывает вам высокие значения в это время, вы можете рассмотреть возможность остаться в сделке до достижения двойного размера треугольника.
А теперь давайте разберемся, как настроить и эффективно использовать atr трейдинг ATR в торговле. Трейдеры применяют индикатор ATR для определения оптимальной величины убытка и/или профита.
Как видите, индикатор может использоваться множеством способов в торговых стратегиях. Рассмотрим несколько примеров торговых ситуаций с использованием индикатора ATR. Это классическое значение, подходящее для большинства рынков.
Это позволит вам извлечь максимальную выгоду из рынка при наличии постоянного тренда. Индикатор среднего истинного диапазона (ATR) — популярный инструмент технического анализа как в криптовалютной, так и в традиционной торговле. Он используется для оценки волатильности рынка в заданный период.
